米国個別株ポートフォリオの強靭化を進めており、トラックレコードが少ないながら強靭化の予兆を感じたため、バックテストをしてみました。
バックテストの結果
赤線:MyPF
青線:S&P500(VOO)
黄線:NASDAQ100(QQQ)
2012年からの推移となっていますが、どえらい勢いでS&P500はおろか、NASDAQ100にも勝ってしまっています。ありゃりゃ。
【CAGR】
S&P500:12.39%
NASDAQ100:16.78%
MyPF:21.18%
相当強いです。
【Best Year】
S&P500:32.39%
NASDAQ100:48.40%
MyPF:46.71%
NASDAQ100には劣りますが、それでも僅差で強い。
【Worst Year】
S&P500:-23.91%
NASDAQ100:-32.49%
MyPF:-19.29%
S&P500を下回るほど固い。
総じて強いです。上げの局面ではNASDAQ100に付いていき、下げの局面ではS&P500ほども下がらないことになります。これで晴れて私もFIREが出来そうです。
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注意点
一番の注意点は「役に立たない」という事です。
各銘柄の割合、Inや買い増しのタイミングにより結果は大きく異なります。特に追加投資していくわけなので、スタート地点の一括投資で計算している上記結果がそのまま実現することは万に一つもありません。つまり役に立ちません。
次に「過去は未来を約束しない」という事です。
あくまでバックテストはこれまでの値動きのトレースでしかないので、昨年のIPO相場での爆上がりが(二度と)起きなそうなことと一緒で、未来に対する確実性が全くありません。バックテストが良かったからと言ってこれから同じ未来が待っていると思うのは安易すぎます。
最後に「指数に勝って当たり前」という事です。
値動きだけ見ているわけではありませんが、銘柄選定する段階で過去の業績も見て買っているために、指数より強いという事が当然普通に起きます。
ただ高配当株に絞ったりしている場合は指数に負けると思います。基本的にキャピタルゲイン寄りのポートフォリオだと勝てますね。インカムに執着せず、キャピタルゲインが優秀な優良株でポートフォリオを組むと、バックテストで指数に勝つポートフォリオは容易にできるでしょう。
体感と今後
下落局面の箸休めとして色々弄ってみるには心も平穏になり良いものです。
今回はサクッと遊んでみましたが、ポートフォリオの再構築を進める中で値動きにちょっと満足しており、数値的にどう変わったのか見たくて回してみました。
ざっくり見ると、ポートフォリオ改変の前後で数値的にはそれほど大きく変わっておらず、体感するには誤差に近いような結果であることが分かりました。ただ一応数値のブレとしては資産の成長率は上昇、ドローダウンは減少、と攻撃力、防御力ともに向上しているので、悪くはないのだろうなと思っています。
ポートフォリオを弄り始めてから2か月も経っていないので、現段階であれこれ言えないのですが、日々の動きを見る限り下方向には固く、上方向には伸びやすくなっている印象を受けます。一応そのつもりでディフェンシブな銘柄を入れたり、コア銘柄を変えたりしているので、意図には沿っているのだろうなと安心しました。
煽りも含めて情報の棘がキツイ今日この頃ですが、心を休めるための遊びとして、たまに弄ってみるのもいいかもしれません。
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